Снижение инвестиционных рисков при расширении производства: кейс от консультантов

СМИ о направлениях работы лаборатории: В вечернем выпуске новостей канала ОТС от 23 мая г. Цели лаборатории: Основными научными направлениями лаборатории являются: Анализ и моделирование сетевых информационных систем. Так как лаборатория организована на базе трех лабораторий, то важные результаты за 5 лет можно рассматривать, как объединенные: Разработаны и исследованы алгоритмы сжатия и восстановления данных с нулевой погрешностью для последовательностей серийной структуры. Получены комбинаторные решения задач нумерационного кодирования для множеств однопереходных серийных последовательностей. Разработан неасимптотический метод приближенного вычисления обратной функции потерь Эрланга, исследованы условия эффективного применения метода. С помощью нового метода решена проблема обеспечения пропорционального дифференцируемого контроля доступа , предложены соответствующие формулы в аналитическом виде.

Вероятностная имитационная модель управления риском инвестиционного проекта

Маршрутизация транспортных средств Оперативный контроллинг и т. Стратегическое планирование рассчитано на долгосрочный период несколько лет и задает общее направление развития цепи поставок. В рамках стратегического планирования происходит разработка целевой конфигурации цепи поставок, определяется система сбалансированных показателей, происходит выбор системы информационной поддержки цепи поставок.

Аннотация: Рассматриваются модели и методы оптимизации случаях к выбору состава инвестиционных проектов и . строить имитационную модель предприятия и проводить анализ различных тактиче-.

Крупные потребители электроэнергии Из чего могут состоять работы: Разработка и внедрение информационно-аналитических комплексов , обеспечивающих анализ деятельности Компаний и поддерживающих разработку бизнес-стратегий развития и реформирования Компаний Из чего могут состоять работы: Подготовка формализованного описания бизнес модели Компании и параметров эффективности деятельности.

Разработка и внедрение моделей прогноза параметров внешней среды цены РСВ, цены на топливо, погода, поведение конкурентов и т. Сценарный анализ деятельности Компании с учетом прогнозов по внешним факторам и поведению конкурентов Формирование планов деятельности Компании и финансовых результатов Внедрение модели расчетов и управления рисками План-фактный анализ деятельности Компании 5. Разработка и внедрение программных комплексов поддержки операционной, инвестиционной деятельности, финансового управления служб Компаний по результатам бизнес анализа и оптимизации процессов Из чего могут состоять работы: Повышение эффективности транспортной и складской логистики Компаний с использованием оптимизационных моделей и программно-аппаратных расчетных комплексов Из чего могут состоять работы: Построение оптимизационных моделей Определение оптимальной конфигурации размещения объектов производственных площадок, складов, точек сбыта и др.

Выбор оптимального состава транспортных средств Выбор оптимального состава производственного оборудования Оптимизация цепочек поставок Проектирование и внедрение программно-аппаратных решений , , … Вакансии Карьера Вы выбрали карьеру консультанта и хотели бы работать в профес-сиональной команде? Ознакомьтесь с критериями, выдвигаемыми нашей компанией.

Повышение производительности системы возможно за счет анализа процессов с учетом большого числа характеристик ее элементов, включая случайные события и индивидуальные особенности поведения элементов системы. Основные проблемы оптимизации: Неочевидность эффективности разрабатываемых методов оптимизации Влияние одних процессов на другие не позволяет анализировать поведение элементов отдельно от системы Изменение поведения одного элемента системы может влиять на состояние системы в целом Большое количество характеристик каждого элемента системы усложняет процесс анализа Подход имитационного моделирования для оптимизации бизнес-процессов: Использование характеристик каждого элемента системы количество, скорость, мощность, длительность ремонта и т.

Разработка логики на основании процессов реального объекта с необходимым уровнем детализации для решения конкретной задачи Визуализация моделируемых процессов в 2 или 3 Подтверждение корректности логики модели на основании исторических данных Изменение характеристик системы вручную и прогон модели на необходимом временном горизонте с целью сравнения показателей продуктивности.

оптимизации бизнес-процессов организации. Беляева К.Г., Морозова С.А. Анализ инвестиционных проектов в федеральных округах . 60 Применение механизма имитационного моделирования при.

Яцкив, Е. Юршевич Рига В экономической деятельности руководитель любого уровня постоянно сталкивается с необходимостью принимать решения в ситуациях, сопряженных с риском. Применяемые сегодня различные аналитические модели и методы для анализа риска содержат в себе наряду с достоинствами и ряд недостатков: Другим методом оценки рисков в бизнес-процессах может быть имитационное моделирование, которое позволяет максимально приблизить модель к реальной ситуации.

Сегодня этот подход становится одним из наиболее приоритетных при оценке рисков в бизнес-процессах. Но при использовании имитационной модели не исключается необходимость аналитических моделей. Они являются частью направленного эксперимента с моделью. В начале производится аналитическое моделирование, результаты которого служат ориентиром при построении в дальнейшем имитационной модели и могут использоваться при валидации модели.

Общие положения При проведении имитационного эксперимента с моделью экономической системы можно выделить следующие шаги [1]: Как правило, применяются экспертные методы выявления ключевых параметров; 2. Применяют аналитический аппарат анализа, статистические и вероятностные методы оценки; 3. На этом этапе также применяется статистический анализ, позволяющий наиболее полно проанализировать полученные результаты.

На основе проведенного анализа строится прогноз параметров и развития процесса в целом. Реализация каждой стадии алгоритма зависит от того, модель какой системы необходимо построить.

Инвестиционная стратегия

Отсканированные страницы Количество страниц: Подробно рассмотрены методы анализа эффективности инвестиций с раскрытием основных понятий в оценке эффективности. Анализ эффективности рассмотрен для обычного и сценарного инвестирования.

Использование имитационного моделирования в проектном анализе 10 Методы управления рисками инвестиционных проектов 50 имитационных моделей для оценки, оптимизации и выбора методов управления рисками.

В гг. В результате проведенных исследований сформулированы и обоснованы теоретические положения, объясняющие природу народнохозяйственных эффектов с учетом основных взаимосвязей в экономике. Показано, что такие эффекты могут во много раз отличаться от частных финансовых , на основе которых обычно принимаются экономические решения. С помощью межотраслевой имитационной модели российской экономики определены базовые мультипликаторы эффекта - коэффициенты, позволяющие пересчитывать ряд наиболее важных частных эффектов в народнохозяйственный.

На этой основе предложена методика приближенных расчетов мультипликаторов эффекта инвестиционных проектов. С помощью ряда примеров показано, сколь важен учет этих мультипликаторов при выборе проектов. В ходе выполнения указанных работ стала ясна целесообразность расширения целей и задач проводимых фундаментальных исследований ввиду открывшейся возможности принципиального совершенствования разрабатываемой методики народнохозяйственной оценки инвестиционных проектов.

Речь идет о прямом включении анализируемых инвестиционных проектов в межотраслевую имитационную модель.

Инвестиционная стратегия и анализ инвестиционных проектов

Для проведения анализа инвестиционных прогнозов руководству нужно знать ожидаемые доходы прибыль по анализируемым проектам на основе предварительного выбора предполагаемых наиболее вероятных сумм вложений в рассматриваемые проекты. Для расчета прибыли по предполагаемым суммам вложений можно использовать методы дисконтирования2. Ожидаемые размеры прибыли в нашем примере приведены как исходные данные табл.

Возможные потери от неудавшегося риска могут быть связаны, например, с вероятностью падения курса рубля на валютном рынке.

Digital twin - Цифровой двойник - Имитационное моделирование Оптимизация производства. Повышение Анализ рисков инвестиционного проекта.

Моделирование диверсификации модель 6 показало, что преобладание влияния первого или второго эффекта существенно зависит от условий реализации проекта. При сильной корреляции между ценами поставщиков диверсификация неэффективна рис. Такая ситуация возникала при создании страхового запаса сырья рис. в модели 7. Вероятность неэффективности проекта и ожидаемая эффективность при изменении доли страховых запасов Разнонаправленность эффекта антирисковых мероприятий и эффекта издержек на их проведение подтверждает необходимость количественной оценки качества антирисковых мероприятий и приводит к постановке вопроса о поиске наилучшего способа управления рисками путем оптимального сочетания управляемых параметров.

Поясните, с какой целью используются экономико-математические модели для управления проектными рисками. Опишите основные модели оценки эффективности инвестиционных проектов с учетом рисков. Разъясните, как проводиться оптимизация методов управления рисками. Список учебно-методической и дополнительной литературы Основная литература: Афанасьев .

Имитационное моделирование

Глава 1. Основы стратегического инвестирования 6 1. Значение, задачи, условия и методы реализации инвестиционной стратегии 6 1. Понятие инвестиционной деятельности 10 1.

Моделирование и имитационные расчеты на различных сегментах оптового на ОРЭ, оценка последствий реализации инвестиционных проектов и др. Компаний по результатам бизнес анализа и оптимизации процессов.

Попов, Э. Тимерханова, Е. Эта задача будет решаться за счет масштабного внедрения новых технологий, освоения выпуска новой продукции, перевооружения производства. Развитие, оптимизация или реорганизации производства обусловлены множеством факторов и определяются нестабильностью производственной системы. В то же время, любая производственная система характеризуется сложными связями между элементами технологической, транспортной и складской подсистем.

Выявить и проанализировать эти связи при проектировании производственной системы предприятия является сложной инженерной задачей. Поэтому оценить заранее потенциальную прибыль или убыток от реализации проектов довольно трудно. Традиционно, принятие решений основано на прошлом опыте и интуиции, но эти подходы рискованны и далеки от современных систем поддержки принятия решений. Одним из наиболее эффективных средств для анализа производства является имитационное моделирование материальных потоков.

Имитационное моделирование материальных потоков позволит:

Инвестицонная стратегия

Глава 1. Инвестиционная стратегия предприятия 1. Но для увеличения уровня рентабельности фирма также может вкладывать временно свободные ресурсы в различные виды активов, приносящих доход, но не участвующих в основной деятельности. Такая деятельность фирмы называется инвестиционной, а управление такой деятельностью — инвестиционным менеджментом фирмы. Процесс инвестирования играет важную роль в экономике любой страны.

Имитационный анализ оптимизации инвестиционных стратегий. В анализе инвестиций важно знать продолжительность проекта, которая обычно.

Похожие проекты Анализ производственных возможностей комплекса подводного кораблестроения В рамках работ по оценке перспектив развития производственных мощностей руководство ОАО"Адмиралтейские верфи" хотело проанализировать и оценить возможности реализации производственной программы по строительству и ремонту дизельных подводных лодок.

Требовалось проверить, насколько предприятие справится с производственным планом на гг. Читать далее помогает оптимизировать процесс технического обслуживания военных самолётов Техническое обслуживание военно-воздушных судов — длительный, сложный и дорогостоящий процесс. Он включает в себя дозаправку самолёта, пополнение боезапаса, а также предполётный и послеполётный осмотр высококвалифицированным персоналом.

Инженеры американской компании , специализирующейся в области авиастроения и авиакосмической техники, попытались усовершенствовать процесс техобслуживания военных самолётов с помощью имитационного моделирования . Читать далее Строительная компания адаптируется к усложнению условий проведения земляных работ с помощью имитационной модели является крупнейшей строительной компанией на Ближнем Востоке и занимает е место на международной арене.

располагает офисами и проектами в более чем 40 странах, а штат сотрудников насчитывает более человек.

Инвестиционное моделирование

В этих условиях целесообразно проведение вариантных прогнозных расчетов последствий реализации управленческих решений для более аргументированного обоснования выбора того или иного решения по вопросам реструктуризации угольной промышленности. В основу вариантов расчетов должны быть положены сценарии развития экономики страны, с одной стороны, и сценарии развития объектов угольной отрасли - с другой. Сценарии должны описываться набором соответствующих показателей например, размер инвестиций, выделяемых на развитие перспективных угледобывающих предприятий, размер социальных выплат увольняемым работникам угольной отрасли и т.

Представляется целесообразным в качестве методической основы вариантного прогнозирования рекомендовать метод имитационного моделирования, основанный на его использовании для анализа динамических математических моделей экономических объектов в режиме имитации.

и его приложений к оптимизации комплексов инвестиционных проектов при . Имитационное моделирование как метод анализа и оптимизации.

Введение к работе Актуальность темы В настоящее время российская экономика испытывает существенный дефицит инвестиций. Именно увеличение инвестиционной активности может стать стимулирующим фактором, позволяющим обеспечить стабильный экономический рост. Помимо макроэкономических факторов, определяющих инвестиционный климат в стране, при принятии решений о реализации отдельного инвестиционного проекта наибольшее значение имеет эффективность инвестиций, то есть степень соответствия результатов поставленным целям.

Микроэкономический подход к решению задачи привлечения инвестиций - важное направление исследований. В значительном количестве научных работ на основе стандартных подходов проектного анализа формируется методология разработки бизнес-плана инвестиционного проекта в соответствии с международными стандартами в условиях российской экономической действительности [6,20, 31, 38,42,47, 48, 50]. При большой роли фактора неопределенности, а именно, неполноты и неточности информации об условиях реализации ИП, требуется изменение стандартных подходов проектного анализа к оценке проекта.

В основном, это связано с наличием различного рода рисков, другими словами, с возможностями возникновения неблагоприятных последствий при определенных условиях осуществления ИП. Степень влияния рисков характеризует рискованность неустойчивость проекта как его неэффективность при определенных возможных условиях его реализации.

Таким образом, учет фактора неопределенности, различных рисков и поиск эффективных методов управления рисками, позволяющих путем реализации специальных антирисковых мероприятий добиться уменьшения негативного эффекта случайных вариаций, становятся в российской экономической действительности необходимыми компонентами процесса разработки и экспертизы ИП. Очевидно, что для обоснования привлекательности проекта и обеспечения его успешной реализации необходимо проведение качественного и количественного анализа рисков проекта, разработка антирисковых мероприятий, оценка связанных с ними затрат и эффекта от их реализации, проведение расчетов, демонстрирующих устойчивость проекта к изменениям экономической ситуации.

Инвестиционная стратегия - Чернов В.А. - Учебное пособие

Вместе с тем путем несложных преобразований с ее помощью можно получить любое случайное вещественное число. Например, чтобы получить случайное число между а и , достаточно задать в любой ячейке ЭТ следующую формулу: Если в установлен режим автоматических вычислений, принятый по умолчанию, то возвращаемый функцией результат будет изменяться всякий раз, когда происходит ввод или корректировка данных. В режиме ручных вычислений пересчет всей ЭТ осуществляется только после нажатия клавиши [ 9].

В целом применение данной функции при решении задач финансового анализа ограничено рядом специфических приложений.

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ / РИСК / МЕТОД АНАЛИЗА Метод Монте-Карло для анализа рисков и оптимизации закупочного процесса в Повышение репрезентативности выборки при имитационном.

.

Показатели финансовой эффективности инвестиционного проекта: Чистый приведенный доход. (NPV)

Узнай, как дерьмо в голове мешает людям эффективнее зарабатывать, и что можно сделать, чтобы избавиться от него навсегда. Нажми здесь чтобы прочитать!